Os swaps e os derivados de crédito são instrumentos fundamentais nas finanças modernas das empresas, das instituições financeiras e dos investidores. Neste livro são analisados os swaps cambiais de taxas de juro, cambiais, sobre acções ou índices de acções (equity swaps) e sobre as principais commodities, em especial, sobre o petróleo e seus derivados e sobre energia. São também desenvolvidos os derivados de crédito, com ênfase para o seu desenvolvimento muito recente e o papel que tiveram na crise do imobiliário de alto risco (subprime). Ganhar e não perder nas bolsas e nos mercados OTC (Over-the-Counter) utilizando contratos de swaps e outros derivados é um dos principais objectivos de qualquer investidor. A existência de Rogue Traders no interior das organizações é um risco que estas não podem correr e cujos efeitos de destruição só podem ser evitados com um bom domínio dos derivados e com um bom controlo interno. O caso mais recente da Société Générale, com perdas por actividade de rogue trading no valor de sete mil milhões de dólares, é o último facto visível sobre os potenciais efeitos letais do desconhecimento dos futuros e outros produtos derivados. Este livro propõe-se aprofundar os temas de base e a sua leitura pode ser acompanhada de outros três trabalhos do autor sobre Opções Financeiras e Futuros publicados pelas Edições Sílabo. Destina-se aos responsáveis pelas finanças das empresas, aos decisores em geral, aos juristas de empresa, auditores, revisores oficiais de contas e contabilistas. Também aos estudantes dos cursos de finanças e de gestão, níveis de licenciatura, pós-graduações, especializações, mestrados e doutoramentos.

 ISBN 9789726185048
 Nº de Páginas 392
 Data de Lançamento 9/2008
 Dimensões  mm
 Formato 
 Peso 694g